liquidity sweep คืออะไร มีวิธีการเทรดอย่างไร

Liquidity sweep เป็นปรากฏการณ์สำคัญในตลาดการเงินที่นักเทรดควรทำความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การเทรด

Liquidity Sweep คืออะไร

liquidity sweep คืออะไ
liquidity sweep คืออะไ

Liquidity sweep หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดสภาพคล่อง (liquidity) ในตลาด ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของทิศทาง โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดทำการเทรดปริมาณมากเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานของคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการอยู่ ณ ระดับราคาหนึ่งๆ

ตัวอย่างเช่น:

  • ในตลาดขาขึ้น ราคาอาจพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ เพื่อดึงดูด buy-side liquidity แต่ไม่สามารถปิดเหนือจุดสูงสุดนั้นได้ และกลับตัวลงมาอย่างรวดเร็ว
  • ในตลาดขาลง ราคาอาจดิ่งลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ เพื่อดึงดูด sell-side liquidity แต่ไม่สามารถปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดนั้นได้ และกลับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่า liquidity sweep เพราะมีจุดประสงค์หลักเพื่อดึงดูดสภาพคล่องในตลาด

วิธีการเทรด Liquidity Sweep

ตัวอย่าง liquidity sweep
ตัวอย่าง liquidity sweep
  1. วิเคราะห์โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
    • ทำความเข้าใจว่าแนวโน้มหลักของตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง
  2. ระบุ liquidity zones
    • มองหาจุดที่มีการสะสมของคำสั่งซื้อขาย เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า, ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญ
  3. สังเกต order blocks และ fair value gaps
    • มองหา order blocks ที่อยู่ถัดจาก liquidity zones
    • การมี fair value gaps ใกล้กับ order blocks เพิ่มโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดนั้น
  4. เข้าเทรด
    • เมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าสู่ order block และเกิด liquidity sweep
    • วาง limit order ที่ order block โดยตั้ง stop loss ไว้เหนือหรือใต้ block นั้นเล็กน้อย
    • คาดหวังการกลับตัวของราคาหลังจากเกิด liquidity sweep
  5. ยืนยันการเข้าเทรดด้วย liquidity sweep
    • การเกิด sweep เข้าสู่ order block ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรด
    • แสดงให้เห็นว่ามีแรงผลักดันของตลาดเพียงพอที่จะทำให้ราคาไปถึงและตอบสนองที่ order block

ความแตกต่างระหว่าง Liquidity Sweep และ Liquidity Run

  1. Liquidity Sweep:
    • เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับสำคัญและกลับตัวอย่างรวดเร็ว
    • มักเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหลักของตลาด
    • เป้าหมายคือการดึงดูดสภาพคล่องก่อนการกลับตัว
  2. Liquidity Run:
    • ราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับสำคัญและยังคงเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดิม
    • มักเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักของตลาด
    • เป้าหมายคือการดึงดูดสภาพคล่องและสร้างโมเมนตัมในทิศทางของแนวโน้ม[1]

วิธีการระบุ Liquidity Sweep

วิธีหา liquidity sweep
วิธีหา liquidity sweep
  1. วิเคราะห์โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
    • ทำความเข้าใจว่าแนวโน้มหลักของตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง
    • ในแนวโน้มขาขึ้น มักเกิด liquidity sweep ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า
    • ในแนวโน้มขาลง มักเกิด liquidity sweep ที่จุดสูงสุดก่อนหน้า
  2. ระบุ Liquidity Zones
    • มองหาจุดที่มีการสะสมของคำสั่งซื้อขาย เช่น:
      • จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า
      • ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญ
      • จุดที่มี equal highs หรือ equal lows ซ้ำๆ กัน
  3. สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้ Liquidity Zones
    • การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่าน zone
    • การกลับตัวอย่างฉับพลันหลังจากผ่าน zone
    • ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  4. ใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบ
    • Order blocks: บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญในอดีต
    • Fair Value Gaps: ช่องว่างของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว[2]

กลยุทธ์การเทรด Liquidity Sweep

  1. การเทรดตาม Reversal
    • เข้า order เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับหลังจากเกิด sweep
    • ตั้ง stop loss ไว้เหนือหรือใต้จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ sweep เล็กน้อย
    • ตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับ fair value gap หรือ order block ถัดไป
  2. การเทรดแบบ Fade the Move
    • วาง limit order ไว้ที่ liquidity zone
    • คาดหวังการกลับตัวของราคาหลังจากเกิด sweep
    • ใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาอาจไม่กลับตัว
  3. การใช้ Liquidity Sweep เป็นสัญญาณยืนยัน
    • รอให้เกิด sweep และการกลับตัวก่อนเข้า order
    • ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มหลัก, รูปแบบแท่งเทียน, หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
  4. การจัดการความเสี่ยง
    • กำหนด stop loss ที่ชัดเจนก่อนเข้า order
    • พิจารณาใช้ trailing stop เพื่อปกป้องกำไรในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องการ
    • จำกัดขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้[1][2]

บทสรุป

Liquidity sweep เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดในการระบุจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก liquidity sweep ต้องอาศัยความเข้าใจในโครงสร้างตลาด การฝึกฝนในการระบุ liquidity zones และ order blocks ที่แม่นยำ รวมถึงการอ่านพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้น

นักเทรดควรทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ liquidity sweep ในบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้จริง และควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด

อ้างอิง

  1. ICT Tradings. (2024). ICT Liquidity Sweep and Liquidity Run. Retrieved from https://innercircletrader.net/tutorials/ict-liquidity-sweep-vs-liquidity-run/
  2. FXOpen. (2024). What Is a Liquidity Sweep and How Can You Use It in Trading? Retrieved from https://fxopen.com/blog/en/what-is-a-liquidity-sweep-and-how-can-you-use-it-in-trading/