Liquidity sweep เป็นปรากฏการณ์สำคัญในตลาดการเงินที่นักเทรดควรทำความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การเทรด
Liquidity Sweep คืออะไร
Liquidity sweep หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดสภาพคล่อง (liquidity) ในตลาด ก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของทิศทาง โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดทำการเทรดปริมาณมากเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานของคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการอยู่ ณ ระดับราคาหนึ่งๆ
ตัวอย่างเช่น:
- ในตลาดขาขึ้น ราคาอาจพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ เพื่อดึงดูด buy-side liquidity แต่ไม่สามารถปิดเหนือจุดสูงสุดนั้นได้ และกลับตัวลงมาอย่างรวดเร็ว
- ในตลาดขาลง ราคาอาจดิ่งลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ เพื่อดึงดูด sell-side liquidity แต่ไม่สามารถปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดนั้นได้ และกลับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่า liquidity sweep เพราะมีจุดประสงค์หลักเพื่อดึงดูดสภาพคล่องในตลาด
วิธีการเทรด Liquidity Sweep
- วิเคราะห์โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
- ทำความเข้าใจว่าแนวโน้มหลักของตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง
- ระบุ liquidity zones
- มองหาจุดที่มีการสะสมของคำสั่งซื้อขาย เช่น จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า, ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญ
- สังเกต order blocks และ fair value gaps
- มองหา order blocks ที่อยู่ถัดจาก liquidity zones
- การมี fair value gaps ใกล้กับ order blocks เพิ่มโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดนั้น
- เข้าเทรด
- เมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าสู่ order block และเกิด liquidity sweep
- วาง limit order ที่ order block โดยตั้ง stop loss ไว้เหนือหรือใต้ block นั้นเล็กน้อย
- คาดหวังการกลับตัวของราคาหลังจากเกิด liquidity sweep
- ยืนยันการเข้าเทรดด้วย liquidity sweep
- การเกิด sweep เข้าสู่ order block ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรด
- แสดงให้เห็นว่ามีแรงผลักดันของตลาดเพียงพอที่จะทำให้ราคาไปถึงและตอบสนองที่ order block
ความแตกต่างระหว่าง Liquidity Sweep และ Liquidity Run
- Liquidity Sweep:
- เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับสำคัญและกลับตัวอย่างรวดเร็ว
- มักเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหลักของตลาด
- เป้าหมายคือการดึงดูดสภาพคล่องก่อนการกลับตัว
- Liquidity Run:
- ราคาเคลื่อนที่ผ่านระดับสำคัญและยังคงเคลื่อนที่ต่อในทิศทางเดิม
- มักเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักของตลาด
- เป้าหมายคือการดึงดูดสภาพคล่องและสร้างโมเมนตัมในทิศทางของแนวโน้ม[1]
วิธีการระบุ Liquidity Sweep
- วิเคราะห์โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า
- ทำความเข้าใจว่าแนวโน้มหลักของตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง
- ในแนวโน้มขาขึ้น มักเกิด liquidity sweep ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้า
- ในแนวโน้มขาลง มักเกิด liquidity sweep ที่จุดสูงสุดก่อนหน้า
- ระบุ Liquidity Zones
- มองหาจุดที่มีการสะสมของคำสั่งซื้อขาย เช่น:
- จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า
- ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญ
- จุดที่มี equal highs หรือ equal lows ซ้ำๆ กัน
- มองหาจุดที่มีการสะสมของคำสั่งซื้อขาย เช่น:
- สังเกตพฤติกรรมราคาเมื่อเข้าใกล้ Liquidity Zones
- การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่าน zone
- การกลับตัวอย่างฉับพลันหลังจากผ่าน zone
- ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ใช้เครื่องมือทางเทคนิคประกอบ
- Order blocks: บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญในอดีต
- Fair Value Gaps: ช่องว่างของราคาที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว[2]
กลยุทธ์การเทรด Liquidity Sweep
- การเทรดตาม Reversal
- เข้า order เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับหลังจากเกิด sweep
- ตั้ง stop loss ไว้เหนือหรือใต้จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ sweep เล็กน้อย
- ตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับ fair value gap หรือ order block ถัดไป
- การเทรดแบบ Fade the Move
- วาง limit order ไว้ที่ liquidity zone
- คาดหวังการกลับตัวของราคาหลังจากเกิด sweep
- ใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาอาจไม่กลับตัว
- การใช้ Liquidity Sweep เป็นสัญญาณยืนยัน
- รอให้เกิด sweep และการกลับตัวก่อนเข้า order
- ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มหลัก, รูปแบบแท่งเทียน, หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
- การจัดการความเสี่ยง
- กำหนด stop loss ที่ชัดเจนก่อนเข้า order
- พิจารณาใช้ trailing stop เพื่อปกป้องกำไรในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องการ
- จำกัดขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้[1][2]
บทสรุป
Liquidity sweep เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดในการระบุจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคา อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก liquidity sweep ต้องอาศัยความเข้าใจในโครงสร้างตลาด การฝึกฝนในการระบุ liquidity zones และ order blocks ที่แม่นยำ รวมถึงการอ่านพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้น
นักเทรดควรทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ liquidity sweep ในบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้จริง และควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
อ้างอิง
- ICT Tradings. (2024). ICT Liquidity Sweep and Liquidity Run. Retrieved from https://innercircletrader.net/tutorials/ict-liquidity-sweep-vs-liquidity-run/
- FXOpen. (2024). What Is a Liquidity Sweep and How Can You Use It in Trading? Retrieved from https://fxopen.com/blog/en/what-is-a-liquidity-sweep-and-how-can-you-use-it-in-trading/